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AI Powered International Equity ETF (AIIQ)
Il y en a plusieurs qui suivent les supers dirigeants qui ont fait leurs preuves et qui partent un nouveau projet. Et bien le grand Watson qui a plusieurs exploits a son actif (champion d'échec et de Jeopardy) gère maintenant un fond mondial. (AIIQ)
Son algorithme de départ a été créer par la startup EquBot et a partir de là Watson peut utiliser toutes les donnés du monde disponibles pour investir dans une centaine de compagnie sur les 15000 disponibles, toutes capitalisations et pays confondus avec un horizon de 1 an.
Si on se fie au passé il devrait apprendre très vite a battre toutes les équipes humaines existantes. Je ne peut m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver si il lui était permis de jouer les produits dérivés. Il pourrais par exemple saisir avant tout le monde qu'une crise se prépare dans un pays et jouer sa devise avec plus de succès que Soros. Ou bien apprendre a bluffer ceux qui le copient.
En tout cas je crois que nous n'avons pas le choix de suivre sa performance, ses choix de titres et la croissance de son actif sous-gestion.
Son algorithme de départ a été créer par la startup EquBot et a partir de là Watson peut utiliser toutes les donnés du monde disponibles pour investir dans une centaine de compagnie sur les 15000 disponibles, toutes capitalisations et pays confondus avec un horizon de 1 an.
Si on se fie au passé il devrait apprendre très vite a battre toutes les équipes humaines existantes. Je ne peut m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver si il lui était permis de jouer les produits dérivés. Il pourrais par exemple saisir avant tout le monde qu'une crise se prépare dans un pays et jouer sa devise avec plus de succès que Soros. Ou bien apprendre a bluffer ceux qui le copient.
En tout cas je crois que nous n'avons pas le choix de suivre sa performance, ses choix de titres et la croissance de son actif sous-gestion.
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Réponses
https://www.businesswire.com/news/home/20180606005191/en/EquBot-Announces-Launch-AI-Powered-International-Equity
AIIQ is an actively managed ETF that focuses on equity securities of companies located in developed markets outside the U.S.
Donc il n'investit pas dans les compagnie américaine. Je me demande pourquoi.
Ça sera effectivement très intéressant à suivre à long terme. Un autre combat de l'homme contre la machine.
AIIQ has an expense ratio of 0.79 percent. La première étape c'est de voir s'il peut récupéré ses frais de gestion pour surpasser un indice.
http://www.aiiqetf.com/fund-info/
J'ai téléchargé le CSV pour voir quels seront les changements dans un mois.
Rien de très ésotérique dans ses choix. Toyota et SAP en tête et BAM est à 1.06%. plusieurs titres canadiens. Pas de Couche-tard mais Sodastream y est.
Le portefeuille a 150 titres et la plus grosse pondération est de 3%. J'ai hâte de voir comment on peut battre significativement un indice avec un tel portefeuille.
Moi qui me fais des screeners custom et des mini-algos de sélection de titre, je trippe en ce moment, c'est clair que je vais le suivre!
Je ne sais pas si c'est vraiment plus difficile avec beaucoup de titres. J'ai un portefeuille probablement plus concentré et stable que la plupart des investisseurs. Toutefois je me suis toujours dit qu'il devrait être possible de battre le S&P 500 avec un portefeuille de 400 titres bâti en éliminant les 100 «pires» titre de l'indice.
https://cours.edulib.org/courses/course-v1:IVADO+IA-101+P2018/about
Sauf que malgré son rendement incroyable de 66%/an sur 30 ans!!! (39% après frais) Simons ne peut pas expliquer les décisions de son ordinateur et ne comprend rien au marché ce qui est fascinant.
La lecture m'a permis de comprendre que Watson a bien moins de chance de réussir à faire mieux à cause de son horizon temporel de 12 mois. Il dispose de peu de périodes de 12 mois à analyser depuis le début des données boursières disponibles pour bâtir son apprentissage.
Le système Simons consiste à anticiper le mouvement des actions relativement à d'autres titres, index, industries et facteurs. Il ne réussi, malgré les meilleurs talents, la puissance de calcul et l'immense quantité de donnés à n'avoir raison qu'un peu plus de 50% du temps, malgré des horizons temporels historiques comparatifs de quelques heures. Il doit donc transiger d'innombrables fois par jour pour empiler les profits.
Mais bon, à ce jour, malgré son départ assez récent et les limitations de ses bornes, Watson fait 10% de mieux que le marché (IXUS) malgré la correction récente et celle fin 2018.
Clin d'oeil pour les fans de Shopify, c'est maintenant sa plus grosse position.
Finalement, ça marche pas pantoute...