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AI Powered International Equity ETF (AIIQ)

Il y en a plusieurs  qui suivent les supers dirigeants qui ont fait leurs preuves et qui partent un nouveau projet. Et bien le grand Watson qui a plusieurs exploits a son actif (champion d'échec et de Jeopardy) gère maintenant un fond mondial. (AIIQ)

Son algorithme de départ a été créer par la startup EquBot et a partir de là Watson peut utiliser toutes les donnés du monde disponibles pour investir dans une centaine de compagnie sur les 15000 disponibles, toutes capitalisations et pays confondus avec un horizon de 1 an.

Si on se fie au passé il devrait apprendre très vite a battre toutes les équipes humaines existantes. Je ne peut m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver si il lui était permis de jouer les produits dérivés. Il pourrais par exemple saisir avant tout le monde qu'une crise se prépare dans un pays et jouer sa devise avec plus de succès que Soros. Ou bien apprendre a bluffer ceux qui le copient.

En tout cas je crois que nous n'avons pas le choix de suivre sa performance, ses choix de titres et la croissance de son actif sous-gestion.

Réponses

  • 12 Réponses trié par Votes Date
  • Voici le communiqué annonçant le lancement du fond

    https://www.businesswire.com/news/home/20180606005191/en/EquBot-Announces-Launch-AI-Powered-International-Equity

    AIIQ is an actively managed ETF that focuses on equity securities of companies located in developed markets outside the U.S.

    Donc il n'investit pas dans les compagnie américaine. Je me demande pourquoi.

    Ça sera effectivement très intéressant à suivre à long terme. Un autre combat de l'homme contre la machine.

    AIIQ has an expense ratio of 0.79 percent. La première étape c'est de voir s'il peut récupéré ses frais de gestion pour surpasser un indice.

  • L'information sur le fond. Au bas de la page se retrouve la liste des titres possédés.

    http://www.aiiqetf.com/fund-info/

    J'ai téléchargé le CSV pour voir quels seront les changements dans un mois.

    Rien de très ésotérique dans ses choix. Toyota et SAP en tête et BAM est à 1.06%. plusieurs titres canadiens. Pas de Couche-tard mais Sodastream y est.
  • Ça va être intéressant à suivre en effet. Merci Marcky d'avoir parti ce fil.

    Le portefeuille a 150 titres et la plus grosse pondération est de 3%. J'ai hâte de voir comment on peut battre significativement un indice avec un tel portefeuille.  
  • philrancourt a dit :
    Ça va être intéressant à suivre en effet. Merci Marcky d'avoir parti ce fil.

    Le portefeuille a 150 titres et la plus grosse pondération est de 3%. J'ai hâte de voir comment on peut battre significativement un indice avec un tel portefeuille.  
    Donnes-y une chance, il vient de commencer. Il va apprendre! Il est par contre limité à 10% maximal par security.

    Moi qui me fais des screeners custom et des mini-algos de sélection de titre, je trippe en ce moment, c'est clair que je vais le suivre!
  • J'ai hâte de voir s'il va réduire progressivement son nombre de titres ! En principe, il ne devrait pas avoir aucune contrainte mais je comprends qu'il faut mettre des règles pour protéger minimalement les clients qui investissent du vrai argent dans cette histoire...
  • Est ce qu'il y a un montant minimum pour investir dans le fond et comment on peux acheter le fond?
  • Rick a dit :
    Est ce qu'il y a un montant minimum pour investir dans le fond et comment on peux acheter le fond?
    C'est échangé à la Bourse, donc pas de montant minimum, et perso, disponible chez mon site de courtage en ligne avec le symbole AIIQ, et a fermé à 25.2648 vendredi (8 juin 2018)
  •  «J'ai hâte de voir comment on peut battre significativement un indice avec un tel portefeuille.»

    Je ne sais pas si c'est vraiment plus difficile avec beaucoup de titres. J'ai un portefeuille probablement plus concentré et stable que la plupart des investisseurs. Toutefois je me suis toujours dit qu'il devrait être possible de battre le S&P 500 avec un portefeuille de 400 titres bâti en éliminant les 100 «pires» titre de l'indice.  
  • Pour ceux qui s'intéresse au deep learning et à l'intelligence artificielle, la plateforme edulib (udm, hec, poly) va donner un cours en ligne gratuit sur le sujet :smile:
    https://cours.edulib.org/courses/course-v1:IVADO+IA-101+P2018/about
  • 21 avr modifié Vote Up0Vote Down
    Je viens de finir The Man Who Solved the Market, le portrait de Jim Simons et de son fond Medallion. Le livre porte  mal son titre. Il a plutôt conçu avec ses partenaires mathématiciens le meilleur programme pour battre les autres investisseurs.

     Sauf que malgré son rendement incroyable de 66%/an sur 30 ans!!! (39% après frais) Simons ne peut pas expliquer les décisions de son ordinateur et ne comprend rien au marché ce qui est fascinant.

    La lecture m'a permis de comprendre que Watson a bien moins de chance de réussir à faire mieux à cause de son horizon temporel de 12 mois. Il dispose de peu de périodes de 12 mois à analyser depuis le début des données boursières disponibles pour bâtir son apprentissage.

    Le système Simons  consiste à anticiper le mouvement des actions relativement à d'autres titres, index, industries et facteurs. Il ne réussi, malgré les meilleurs talents, la puissance de calcul et l'immense quantité de donnés à n'avoir raison qu'un peu plus de 50% du temps, malgré des horizons temporels historiques comparatifs de quelques heures. Il doit donc transiger d'innombrables fois par jour pour empiler les profits. 

    Mais bon, à ce jour, malgré son départ assez récent et les limitations de ses bornes, Watson fait  10% de mieux que le marché (IXUS) malgré la correction récente et celle fin 2018.

    Clin d'oeil pour les fans de Shopify, c'est maintenant sa plus grosse position.  

  • Ce livre est sur ma liste de lecture. En attendant parle-t-il de la fréquence des transactions de son algorithme? J’ai lu toute sorte de chiffre à ce sujet allant du day trading à une ou deux par mois 
  • Son algorithme maintient des milliers de positions courtes et longues sur un horizon allant de deux jours à deux semaines. Il fait aussi du trading haute fréquence mais dans un but de hedging et pour graduellement bâtir ses positions.


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