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Calcul de retour total

Bonjour calculez vous vos retours totales sur votre portefeuilles (gains en capitals + dividents - dépense (peut-être inflation, changement de cours de devices étrangères et taxes aux besoins).

Si oui, utilisé vous un programme qui le fait pour vous ou à la main dans excel ?

Je sais que l'on peut exporter notre portefeuille disnat vers excel disons (ou de google finance), existe t-il des templates excel pour calculer le tout, quelqu'un la déjà fait ?

merci, beaucoup.

Réponses

  • 26 Réponses trié par Votes Date
  • Pour ma part, comme plusieurs, j'utilise la fonction XIRR dans Excel (ou TRI.PAIEMENTS je crois en français..à valider?).

    Cela permet par itération d'établir à quel taux correspond un flux financier quelconque...bref, tu entres tes entrées et sortie d'argent, et le montant initial et final et tu obtiens le rendement correspondant.

    Ex: Tu as 10000$ investi en début d'année, tu ajoute 2000$ au 30 juin et tu finis l'année avec 15000$, ton calcul ressemblera à :

    13-01-01 10000
    13-06-30  2000
    14-06-01 -15000

    Tu entres les colonnes de dates et de montant dans ta formule et bingo, tu auras ton rendement annualisé. Je ne fais rien de plus complexe pour ma part. Ça répond à ta question?
  • Oui en bonne partie.

    Tu entres tous à la main (dividende inclues) ou tu peux exporter directement de ton compte de courtage en ligne dans un format compris par ton fichier excel ?
  • Bien t'as pas besoin de tout entrer les achats, ventes et dividendes. En gros ce sont juste les entrées et sortie de trésorerie et les valeurs du début et de fin de période..donc je le fais à la main. Ta valeur totale inclut la valeur de tes actions et l'argent, donc ça comprend tout. Sinon, tu pourrais effectivement exporter et convertir les données depuis ton courtage en ligne, mais de mon côté, je voulais faire ça au départ pour ne pas y voire grand bénéfice.
  • Aaaaaaaaaaaaaaa.....

    Je voulais faire ça beaucoup trop compliqué.

    J'ai effectivement qu'à regarder l'actif totale du compte (+ ce qui en aurait été retiré) versus ce qui a été mis et quand avec la formule excel.

    merci.
  • Je fais pareil comme jf.
  • Aaaaaaaaaaaaaaa.....

    Je voulais faire ça beaucoup trop compliqué.

    J'ai effectivement qu'à regarder l'actif totale du compte (+ ce qui en aurait été retiré) versus ce qui a été mis et quand avec la formule excel.

    merci.
    Tu mets ce qui en a été retiré à la date du retrait aussi. Dans mon exemple précédent, si tu décides de sortir 2000$ le 15 août, tu ajoutes cette ligne :

    13-08-15 -2000

    Et tu n'as même pas besoin que les lignes soient classées en ordre chronologique. Et c'est facile, tu as juste à incrémenter ton fichier au fur et à mesure, c'est juste le mettre en place au début qui va te prendre un peu de temps! Amuses-toi bien à revenir dans le passé pour suivre à la fois tes rendements annuels et ton rendement depuis tes débuts!
  • Je voulais justement commencer ce genre de fichier avant que ça fasse trop longtemps pour que ce soit plus facile dans 5 ans et 10 ans prendre la décision si je ne suis pas mieux de simplement acheter le marché via un titre indexé.
  • Moi je me fais une colonne par an, plus un copié-collé où je regarde l'ensemble ou le rendement sur la période d'intérêt. Bien pratique!
  • mai 2013 modifié Vote Up0Vote Down
    Simple, pratique et exacte. Cela m'a permis de me rendre compte que mon année 2008 a été moins pire que je croyais. Et je confirme qu'en français c'est la fonction TRI.PAIEMENTS.
  • Ma méthode est très complexe :) mais plutôt efficace. Valeur totale du portefeuille au 31 décembre- Valeur totale du portefeuille au 1er janvier/Valeure totale du portefeuille au 1er janvier = % de rendement annuel global incluant dividendes (retrait/dépôt peu significatif dans mon cas)
  • Ma méthode est très complexe :) mais plutôt efficace. Valeur totale du portefeuille au 31 décembre- Valeur totale du portefeuille au 1er janvier/Valeure totale du portefeuille au 1er janvier = % de rendement annuel global incluant dividendes (retrait/dépôt peu significatif dans mon cas)
    Pour un portefeuille mature, c'est un estimé assez fiable mais si tu es en phase d'accumulation ou de décaissement, c'est le genre de raccourcis qui te donnera un rendement erroné.

  • C'est quand même spécial notre idée de regarder des rendements avec comme référence un tour complet de lat terre autour du soleil.
  • C'est quand même spécial notre idée de regarder des rendements avec comme référence un tour complet de lat terre autour du soleil.
    Lol! :) bien vrai

  • Quand on fait un très long voyage, il faut bien regarder le speedomètre de temps à autre. $-)
  • mai 2013 modifié Vote Up0Vote Down
    Quand on fait la fonction pour calculer le rendement pour l'année en cours (depuis le 1er jan) il faut faire comme si on encaissait le tout le 31 déc. 2013, sinon la fonction annualise le rendement comme si elle supposait que la hausse actuelle allait se poursuivre pendant toute l'année.

    Ex de ce qu'il faut entrer dans les cellules (colonnes A et B) avant d'appliquer la fonction TRI.PAIEMENTS. Je suppose un capital le 1er jan de 100 000 suivi d'une cotisation REER de 3 000 le 28 fév. et un capital aujourd'hui de 120 000.

    -------------A-------------------|-------B
    1••••• =date(2013;1;1)••••••• -100000
    2••••• =date(2013;2;28)•••••• -3000
    3••••• =date(2013;12;31)•••• +120000
    4
    5••••• =TRI.PAIEMENTS(b1:b3;a1:a3)

    Remarquez donc que dans la cellule A3 j'ai entré le 31 déc. et non la date d'aujourd'hui.

  • Ce que tu fais est un raccourcis et j'ignore à quel point c'est précis.

    Voici ce que je te suggère de faire pour avoir le vrai rendement.
    À partir de ton résultat dont tu auras mis les vrais dates et non la date de fin d'année, tu crées une nouvelle cellule avec la formule suivante:

    =(1+RÉSULTAT DE TRI.PAIMENTS)^((TODAY()-DATE(2012;12;31))/365)-1

    Mon excel est en anglais donc j'imagine que la fonction TODAY() n'est pas bonne dans le excel français.

    De cette manière là, tu obtiens le vrai bon rendement et non une approximation.
  • mai 2013 modifié Vote Up0Vote Down
    Probablement plus précis et logique en effet. Mais peu pratique car complexe pour une différence qui me semble négligeable et de plus en plus négligeable au fur et à mesure que l'année s'écoule.

    De plus, la fonction TRI.PAIEMENTS est elle-même approximative car je crois qu'elle est fondée sur une série d'itérations, raison pour laquelle elle a besoin qu'on lui fournisse l'argument ESTIMATION.

    En français la fonction Today() est =maintenant()
  • iSmile, peu pratique? C,est une formule excel que tu rentres une fois, après tu n'as pas à t'en soucier!

    La fonction TRI.PAIMENTS n'a rien d'approximative, le fait d'itérer n'en fait pas une fonction qui n'est pas précise, seulement il n'y a pas de solution analytique au problème posé et la résolution par itération permet d'arriver à une solution très précise. L'argument d'estimation n'est qu'un indice pour l'aider à converger plus rapidement vers la solution, et si tu ne mets rien, ça fonctionne la plupart du temps (je crois qu'il prend 0,1 comme estimé initial en fait). Peu importe, ce n'est pas important, ce qui compte, c'est que tu puisses juger tes rendements!

  • En français la fonction Today() est =maintenant()
    =aujourdhui()
  • La fonction =maintenant() donne la date et l'heure actuelle. Si tu ne veux pas voir l'heure tu peux changer le format d'affichage de la cellule.

  • mai 2013 modifié Vote Up0Vote Down
    iSmile, peu pratique? C,est une formule excel que tu rentres une fois, après tu n'as pas à t'en soucier!

    La fonction TRI.PAIMENTS n'a rien d'approximative, le fait d'itérer n'en fait pas une fonction qui n'est pas précise, seulement il n'y a pas de solution analytique au problème posé et la résolution par itération permet d'arriver à une solution très précise. L'argument d'estimation n'est qu'un indice pour l'aider à converger plus rapidement vers la solution, et si tu ne mets rien, ça fonctionne la plupart du temps (je crois qu'il prend 0,1 comme estimé initial en fait). Peu importe, ce n'est pas important, ce qui compte, c'est que tu puisses juger tes rendements!

    Vous avez entièrement raison, je vais être obligé de changer mes formules car je n'aime pas l'inexactitude. Po, tu n'aurais jamais dû me le dire. :-?
  • PO tu pourrais mettre un exemple bidon dans drop box?
  • J'ai ajouté un fichier sur dropbox dans le dossier «Calcul rendement».
  • J'ai ajouté un fichier sur dropbox dans le dossier «Calcul rendement».
    Merci!
  • Un article intéressant sur le XIRR:
    https://www.klearlending.com/en/Blog/Articles/XIRR-demystified

    Présente bien l'équation à résoudre et comment s'y prendre.
    Intéressant pour ceux qui veulent programmer le calcul du XIRR.
  • décembre 2019 modifié Vote Up0Vote Down
    J'ai souris à ce passage :

    I'm not going to bother you with the intricacies of different interest calculation bases (360/365 days per year, 30 days per month/real number of days) which is another reason for the discrepancy in the latter example. With it, I just want to point out that even the simple irregularity impacts the return.

    Ça m'a rappelé des souvenirs mémorables alors que j'avais à designer un système informatique reproduisant le calcul des intérêts de Desjardins. J'avais rencontré un mathématicien à la personnalité fascinante pour démêler tout ça. Et dans sa liste de problèmes il ne parle pas des années bissextile au 4 ans sauf les années divisibles par 100 qui sont des années normales, à moins qu'elles ne soient divisibles par 400 et donc des années bissextiles.

    La problématique étant de trouver le taux quotidien ou mensuel à appliquer pour obtenir le bon montant d'intérêt à la fin de l'année.


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